Сравнение FIDAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -9.90% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -3.56% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.82% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.43%
VTMFX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и VTMFX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
FIDAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FIDAX
VTMFX
Сравнение FIDAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.21 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.75 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.36 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 6.49 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.21 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и VTMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и VTMFX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.48%, что больше доходности VTMFX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 53.48% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.31% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и VTMFX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -28.49% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -6.82% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -17.40% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -21.87% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -5.38% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -3.56% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.43% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и VTMFX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.30% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 4.60% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 8.45% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 8.49% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 9.09% | +12.91% |