Сравнение FIDAX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -7.63% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции FIDAX уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 9.71% против 10.78% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.71%
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и BTO
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
FIDAX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FIDAX
BTO
Сравнение FIDAX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.86 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.88 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.30 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и BTO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и BTO
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%, что больше доходности BTO в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 52.17% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и BTO
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, примерно равная максимальной просадке BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -72.27% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.79% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -51.80% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -65.70% | +23.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -8.77% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -19.08% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 6.47% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и BTO
Текущая волатильность для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) составляет 5.38%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 7.33% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 16.40% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 24.69% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 31.48% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 36.20% | -14.19% |