PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDAX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDAX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDAX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDAX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-7.63%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, FIDAX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции FIDAX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 9.71% против 19.48% соответственно.

FIDAX

1 день
2.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-1.62%
1 год
3.84%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.71%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Industries Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с ASFYXFIDAX с GAFSXFIDAX с HSFNXFIDAX с BDJFIDAX с FSLBXFIDAX с FSRBX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий FIDAX и NASDX

FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

FIDAX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDAX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDAXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.04

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

1.63

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.87

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

7.07

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDAX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDAX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDAX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDAXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.04

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между FIDAX и NASDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDAX и NASDX

Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		52.17%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FIDAX и NASDX

Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDAXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.42%

-83.16%

+12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.70%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-35.33%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-35.33%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-8.91%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-34.59%

+20.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.37%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDAX и NASDX

Текущая волатильность для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) составляет 5.38%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDAXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.54%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.89%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

22.75%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

23.07%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

22.63%

-0.62%