PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIDAX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDAX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIDAX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIDAX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		-7.63%12.05%30.09%5.01%-14.17%28.80%1.58%31.21%-15.30%11.00%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 9.71% против 9.11% соответственно.

FIDAX

1 день
2.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-1.62%
1 год
3.84%
3 года*
15.65%
5 лет*
6.21%
10 лет*
9.71%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Financial Industries Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с FIDAX:
FIDAX с QQQFIDAX с ASFYXFIDAX с FSLBXFIDAX с GAFSXFIDAX с HSFNXFIDAX с BDJFIDAX с FSRBX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с ICFSXSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNX

Сравнение комиссий FIDAX и SFPAX

FIDAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund

Доходность на риск

FIDAX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDAX
Ранг доходности на риск FIDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIDAX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDAXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

0.68

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.57

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

2.51

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIDAX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIDAX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDAX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDAXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.17

Корреляция

Корреляция между FIDAX и SFPAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDAX и SFPAX

Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.17%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDAX
John Hancock Financial Industries Fund		52.17%48.19%10.24%1.91%11.22%23.08%5.41%7.56%7.72%6.10%6.01%0.93%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDAX и SFPAX

Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, примерно равная максимальной просадке SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIDAXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.42%

-71.98%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.17%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-27.51%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-45.64%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-2.65%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-21.06%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.13%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FIDAX и SFPAX

John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIDAXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

0.00%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

6.73%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

17.59%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.06%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

22.67%

-0.66%