Сравнение FIDAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FIDAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIDAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -9.90% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -2.99% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FIDAX показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FIDAX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.70% соответственно.
FIDAX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.43%
FASGX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIDAX и FASGX
FIDAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
FIDAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
FIDAX
FASGX
Сравнение FIDAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIDAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.21 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.73 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.55 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 6.89 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIDAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.21 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FIDAX и FASGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIDAX и FASGX
Дивидендная доходность FIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.48%, что больше доходности FASGX в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 53.48% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.56% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок FIDAX и FASGX
Максимальная просадка FIDAX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIDAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.42% | -47.35% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.07% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -23.54% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -27.20% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | -7.95% | -5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -6.74% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.04% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIDAX и FASGX
John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 4.63% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIDAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.57% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 7.78% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 12.82% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 12.14% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 12.56% | +9.44% |