Сравнение FID с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
FID и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и FNDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 20.82% | -8.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 9.44% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -13.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 9.44%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
FNDF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и FNDF
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Доходность на риск
FID vs. FNDF — Ранг доходности на риск
FID
FNDF
Сравнение FID c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.38 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 3.10 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.77 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 14.62 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FID и FNDF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и FNDF
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FNDF в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.14% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок FID и FNDF
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, примерно равная максимальной просадке FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FNDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -40.14% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.08% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -25.56% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.22% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.72% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.86% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и FNDF
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.16% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.46% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 17.50% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.05% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 17.64% | +1.46% |