Сравнение FID с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
FID и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FID и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 12.90% | -7.56% | 12.89% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 4.70% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 4.70%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
FDEV
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и FDEV
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
FID vs. FDEV — Ранг доходности на риск
FID
FDEV
Сравнение FID c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.83 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.54 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.02 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 12.24 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.83 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FID и FDEV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и FDEV
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FDEV в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.81% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FID и FDEV
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -30.11% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.67% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -29.02% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -4.03% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -6.37% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.14% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и FDEV
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.91% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.15% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 14.64% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.84% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.38% | +3.72% |