PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 7.84%/yr vs 12.06%/yr for EFAS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FID charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности FID и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и EFAS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-10.64%

Correlation

The correlation between FID and EFAS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.73

The correlation between FID and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и EFAS

Секторы
FID
EFAS

Финансовые услуги

20.8%
30.1%

Коммунальные услуги

17.4%
14.4%

Промышленность

13.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

11.5%
8.6%

Недвижимость

9.4%
11.3%

Энергетика

8.0%
13.7%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Технологии

4.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.1%

Здравоохранение

3.5%
0.1%

Финансовые услуги

FID
20.8%
EFAS
30.1%

Коммунальные услуги

FID
17.4%
EFAS
14.4%

Промышленность

FID
13.5%
EFAS
9.9%

Коммуникационные услуги

FID
11.5%
EFAS
8.6%

Недвижимость

FID
9.4%
EFAS
11.3%

Энергетика

FID
8.0%
EFAS
13.7%

Сырьевые материалы

FID
4.3%
EFAS
1.8%

Технологии

FID
4.1%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
EFAS
8.1%

Здравоохранение

FID
3.5%
EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с IOO

Доходность на риск

FID vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.73

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.84

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

5.45

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

14.46

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FID и EFAS

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-44.38%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.30%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-11.84%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-28.81%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.92%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-7.07%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и EFAS

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

8.19%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

10.57%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.59%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.33%

+0.62%

Сравнение комиссий FID и EFAS

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и EFAS

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FID and EFAS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (2.98%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.06% vs 7.84% for FID. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.06% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.00% for FID.

FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор