PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FID с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с EFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FID is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Aristocrats Index, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FID returned 9.12%/yr vs 14.32%/yr for EFAS. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FID charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности FID и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 21.69%.

FID

1 день
-0.22%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
6.00%
С начала года
12.42%
1 год
21.06%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.12%
10 лет*
—
Всё время*
7.80%

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

FID

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
$225.62K$252.05K$347.70K

Сравнение доходности по годам FID и EFAS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		12.42%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-7.38%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-9.98%

Correlation

The correlation between FID and EFAS is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.73

The correlation between FID and EFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и EFAS

Секторы
FID
EFAS

Финансовые услуги

20.5%
35.3%

Коммунальные услуги

16.9%
11.8%

Промышленность

12.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.9%

Недвижимость

9.4%
15.6%

Энергетика

7.9%
10.3%

Технологии

6.2%
0.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.7%

Здравоохранение

3.5%
0.1%

Финансовые услуги

FID
20.5%
EFAS
35.3%

Коммунальные услуги

FID
16.9%
EFAS
11.8%

Промышленность

FID
12.8%
EFAS
6.6%

Коммуникационные услуги

FID
10.7%
EFAS
8.9%

Недвижимость

FID
9.4%
EFAS
15.6%

Энергетика

FID
7.9%
EFAS
10.3%

Технологии

FID
6.2%
EFAS
0.1%

Сырьевые материалы

FID
4.6%
EFAS
1.9%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
EFAS
7.7%

Здравоохранение

FID
3.5%
EFAS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с FDFIXFID с VIGIFID с BRK-B
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

FID vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FID c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIDEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.88

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
4.02

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

5.92

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

14.54

-6.54

FID vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FID и EFAS

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-44.38%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.30%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.84%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-28.81%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-6.98%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.15%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и EFAS

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеют волатильность 2.52% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.46%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.62%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.91%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

15.52%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

18.22%

+0.59%

Сравнение комиссий FID и EFAS

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и EFAS

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности EFAS в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.03%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FID and EFAS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FID has higher volatility (2.52%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 9.12% for FID. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

EFAS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.03% for FID.

FID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.55% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор