PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с DFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FID is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, FID returned 17.77%/yr vs 24.47%/yr for DFIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FID charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности FID и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 12.28%.

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

DFIV

1 день
0.67%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.28%
6 месяцев
15.94%
1 год
35.75%
3 года*
24.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%-1.01%
DFIV
Dimensional International Value ETF		12.28%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between FID and DFIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between FID and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и DFIV

Секторы
FID
DFIV

Финансовые услуги

20.8%
32.4%

Коммунальные услуги

17.4%
2.5%

Промышленность

13.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

11.5%
4.2%

Недвижимость

9.4%
1.8%

Энергетика

8.0%
16.4%

Сырьевые материалы

4.3%
10.9%

Технологии

4.1%
2.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Здравоохранение

3.5%
4.9%

Финансовые услуги

FID
20.8%
DFIV
32.4%

Коммунальные услуги

FID
17.4%
DFIV
2.5%

Промышленность

FID
13.5%
DFIV
9.6%

Коммуникационные услуги

FID
11.5%
DFIV
4.2%

Недвижимость

FID
9.4%
DFIV
1.8%

Энергетика

FID
8.0%
DFIV
16.4%

Сырьевые материалы

FID
4.3%
DFIV
10.9%

Технологии

FID
4.1%
DFIV
2.8%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
DFIV
9.6%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

FID
3.5%
DFIV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

FID vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.63

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.57

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.72

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

14.37

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FID и DFIV

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-25.42%

-14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.66%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-14.72%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.48%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.49%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и DFIV

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.98%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.82%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

11.00%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

13.68%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.63%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

16.63%

+2.32%

Сравнение комиссий FID и DFIV

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и DFIV

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFIV в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.54%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FID and DFIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIV has higher volatility (3.82%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 24.47% vs 17.77% for FID. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 24.47% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.54% for DFIV.

They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор