Сравнение FID с DFIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC).
FID и DFIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. DFIC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FID и DFIC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FID и DFIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -13.66% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 4.89% | 37.09% | 4.10% | 17.32% | -9.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FID показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у DFIC с доходностью 4.89%.
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
DFIC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FID и DFIC
FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFIC в 0.23%.
Доходность на риск
FID vs. DFIC — Ранг доходности на риск
FID
DFIC
Сравнение FID c DFIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FID | DFIC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.03 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.69 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.04 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 12.07 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FID | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.03 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FID и DFIC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FID и DFIC
Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности DFIC в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
DFIC DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF | 2.39% | 2.54% | 2.87% | 2.55% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FID и DFIC
Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и DFIC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FID | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.79% | -24.40% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -11.00% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.16% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -4.64% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.77% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FID и DFIC
Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 4.73%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FID | DFIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 6.78% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 10.53% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 16.46% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.20% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 16.20% | +2.90% |