PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FID с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FID с DFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) and DFAX (Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index while DFAX tracks the MSCI All Country World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FID returned 17.77%/yr vs 21.17%/yr for DFAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FID charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for DFAX.

Доходность

Сравнение доходности FID и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FID показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 15.50%.

FID

1 день
0.47%
1 месяц
2.45%
С начала года
9.08%
6 месяцев
11.36%
1 год
22.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

DFAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.61%
С начала года
15.50%
6 месяцев
18.24%
1 год
34.48%
3 года*
21.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FID и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.08%32.07%5.42%9.92%-9.69%-1.01%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		15.50%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%

Correlation

The correlation between FID and DFAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.82

The correlation between FID and DFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FID и DFAX

Секторы
FID
DFAX

Финансовые услуги

20.8%
17.9%

Коммунальные услуги

17.4%
4.2%

Промышленность

13.5%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.5%
3.5%

Недвижимость

9.4%
3.1%

Энергетика

8.0%
6.6%

Сырьевые материалы

4.3%
13.2%

Технологии

4.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.9%

Здравоохранение

3.5%
5.6%

Финансовые услуги

FID
20.8%
DFAX
17.9%

Коммунальные услуги

FID
17.4%
DFAX
4.2%

Промышленность

FID
13.5%
DFAX
16.1%

Коммуникационные услуги

FID
11.5%
DFAX
3.5%

Недвижимость

FID
9.4%
DFAX
3.1%

Энергетика

FID
8.0%
DFAX
6.6%

Сырьевые материалы

FID
4.3%
DFAX
13.2%

Технологии

FID
4.1%
DFAX
10.9%

Потребительский циклический сектор

FID
4.0%
DFAX
10.9%

Потребительский защитный сектор

FID
3.7%
DFAX
3.9%

Здравоохранение

FID
3.5%
DFAX
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTSAXDFAX с AVNMDFAX с OTCAX

Доходность на риск

FID vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FID
Ранг доходности на риск FID: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FID c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIDDFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.34

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.14

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.12

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

12.33

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FID vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FID на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FID и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIDDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.34

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FID и DFAX

Максимальная просадка FID за все время составила -39.79%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FID и DFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIDDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.79%

-28.15%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.11%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.97%

-13.89%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.76%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-6.67%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.80%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FID и DFAX

Текущая волатильность для First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) составляет 2.98%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что FID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIDDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

5.10%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

12.67%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

14.82%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.98%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

15.98%

+2.97%

Сравнение комиссий FID и DFAX

FID берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FID и DFAX

Дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности DFAX в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.21%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.00%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FID and DFAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAX has higher volatility (5.10%) compared to FID (2.98%). In terms of maximum drawdown, FID dropped -39.79% vs DFAX's -28.15%.

On 3-year performance, DFAX leads with 21.17% vs 17.77% for FID. On fees, DFAX is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAX has performed better with a 21.17% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.21% for DFAX.

FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index, while DFAX tracks MSCI All Country World ex USA Index. They also come from different issuers: First Trust and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for FID and 0.30% for DFAX.

DFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FID и DFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор