Сравнение FICS с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
FICS и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и WDIV
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
FICS vs. WDIV — Ранг доходности на риск
FICS
WDIV
Сравнение FICS c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.00 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 2.73 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.76 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 10.57 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.00 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FICS и WDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и WDIV
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и WDIV
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -42.34% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.61% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -22.12% | -7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.13% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -5.90% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.24% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и WDIV
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.74% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 7.40% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 12.08% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.68% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.44% | +1.45% |