Сравнение FICS с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
FICS и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FICS и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.70% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 12.36% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.70%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и VEGA
FICS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
FICS vs. VEGA — Ранг доходности на риск
FICS
VEGA
Сравнение FICS c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.15 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.68 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.74 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 8.16 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.15 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FICS и VEGA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и VEGA
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VEGA в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.37% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и VEGA
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, примерно равная максимальной просадке VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -28.37% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.32% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -22.78% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.95% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -3.83% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.78% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и VEGA
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.30% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 7.21% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 11.99% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 12.31% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 12.67% | +4.22% |