PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICS с TDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FICS и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FICS и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.96%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%0.76%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.96%.

FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

TDIV

1 день
3.22%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-4.22%
1 год
29.11%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.44%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с QINTFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с IVVFICS с FDDFICS с QEFA
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FICS и TDIV

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FICS vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.24

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.87

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.26

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

7.82

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.24

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.66

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.37

Корреляция

Корреляция между FICS и TDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и TDIV

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности TDIV в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.50%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FICS и TDIV

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FICSTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-31.97%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.07%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-31.97%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.87%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-4.88%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.77%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и TDIV

First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) имеют волатильность 5.96% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICSTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.22%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

13.70%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

23.52%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

20.46%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.73%

-3.84%