Сравнение FICS с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
FICS и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -2.19% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -1.30% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью -1.30%.
FICS
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и SPGM
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Доходность на риск
FICS vs. SPGM — Ранг доходности на риск
FICS
SPGM
Сравнение FICS c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.37 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.98 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.99 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 9.40 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.37 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FICS и SPGM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и SPGM
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPGM в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 2.02% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.91% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и SPGM
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -33.97% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.96% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -25.93% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.60% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.85% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.53% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и SPGM
Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.96%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.58% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 10.18% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 17.47% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.95% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.56% | -0.67% |