Сравнение FICS с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
FICS и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FICS и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICS и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | -0.88% | 20.44% | 2.59% | 18.07% | -19.47% | 19.78% | 2.20% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.35% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 24.49% | -1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FICS показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.35%.
FICS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICS и PID
FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
FICS vs. PID — Ранг доходности на риск
FICS
PID
Сравнение FICS c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICS | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.39 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.41 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 10.39 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.63 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FICS и PID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICS и PID
Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PID в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 1.99% | 1.85% | 2.01% | 1.02% | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.37% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок FICS и PID
Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.16% | -66.34% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -8.69% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -22.97% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -5.07% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -13.12% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.05% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICS и PID
First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FICS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICS | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.73% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 7.11% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 12.81% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 13.95% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.98% | -1.09% |