PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICS с AVDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

FICS и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FICS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The International Developed Capital Strength Index. Фонд был запущен 15 дек. 2020 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FICS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICS и AVDE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		-2.19%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.18%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 3.18%.

FICS

1 день
2.28%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
2.94%
1 год
8.73%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

AVDE

1 день
3.17%
1 месяц
-7.88%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.89%
1 год
31.90%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с VXUSFICS с QINTFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с IVVFICS с FDDFICS с QEFA
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий FICS и AVDE

FICS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

FICS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.88

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.52

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.67

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

10.64

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.88

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между FICS и AVDE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и AVDE

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVDE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		2.02%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.70%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FICS и AVDE

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FICSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-36.99%

+7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.48%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-28.73%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.96%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-6.26%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.88%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и AVDE

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 5.96%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.58%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.90%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

17.05%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

16.15%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.94%

-2.05%