PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICS с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICS с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, FICS returned 4.92%/yr vs 25.40%/yr for AIRR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FICS и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICS показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%.

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICS и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%-19.47%19.78%2.20%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%1.15%

Correlation

The correlation between FICS and AIRR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.52

The correlation between FICS and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FICS и AIRR

Секторы
FICS
AIRR

Финансовые услуги

28.5%
9.6%

Промышленность

27.8%
84.6%

Потребительский защитный сектор

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.1%
3.8%

Технологии

1.8%
0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FICS
28.5%
AIRR
9.6%

Промышленность

FICS
27.8%
AIRR
84.6%

Потребительский защитный сектор

FICS
14.2%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FICS
10.0%
AIRR

-

Здравоохранение

FICS
9.7%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

FICS
4.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

FICS
4.0%
AIRR

-

Энергетика

FICS
3.1%
AIRR
3.8%

Технологии

FICS
1.8%
AIRR
0.5%

Недвижимость

FICS

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

FICS

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с OAIMFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVV
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FICS vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICS c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICSAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.61

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
3.37

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

5.05

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

18.68

-17.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICS vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICS на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICS и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICSAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.61

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FICS и AIRR

Максимальная просадка FICS за все время составила -29.16%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICS и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICSAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.16%

-42.37%

+13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.09%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-27.95%

+16.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-27.95%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-1.86%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-7.43%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.53%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FICS и AIRR

Текущая волатильность для First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) составляет 4.53%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что FICS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICSAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.87%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

19.82%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

25.40%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

25.29%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

26.29%

-9.35%

Сравнение комиссий FICS и AIRR

И FICS, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICS и AIRR

Дивидендная доходность FICS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICS and AIRR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, FICS dropped -29.16% vs AIRR's -42.37%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.40% vs 4.92% for FICS. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.40% return vs 4.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FICS and AIRR have the same expense ratio: 0.70% per year.

FICS has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.13% for AIRR.

FICS is categorized as Global Equities, while AIRR is Building & Construction. FICS tracks The International Developed Capital Strength Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR).

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICS и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор