Сравнение FICO с USLM
FICO (Fair Isaac Corporation) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 26.57%/yr for USLM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью -9.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICO имеют среднегодовую доходность 26.62%, а акции USLM немного отстают с 26.57%.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
Сравнение доходности по годам FICO и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between FICO and USLM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.17 |
The correlation between FICO and USLM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$31.51
USLM:
$6.07
FICO:
37.43
USLM:
17.87
FICO:
1.99
USLM:
0.46
FICO:
12.60
USLM:
6.33
FICO:
$2.26B
USLM:
$369.31M
FICO:
$1.90B
USLM:
$177.91M
FICO:
$1.16B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. USLM — Ранг доходности на риск
FICO
USLM
Сравнение FICO c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.34 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.79 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и USLM
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -77.09% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -26.55% | -25.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -45.87% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -45.87% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -45.87% | -15.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -30.93% | -19.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -27.35% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 11.39% | +16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и USLM
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 9.89% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 32.08% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 40.42% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 35.95% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 36.38% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и USLM
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и USLM
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and USLM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор