Сравнение FICO с KKR
FICO (Fair Isaac Corporation) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции KKR по среднегодовой доходности: 26.62% против 24.52% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам FICO и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between FICO and KKR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FICO and KKR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
KKR:
$91.83B
FICO:
$31.51
KKR:
$3.10
FICO:
37.43
KKR:
31.02
FICO:
1.99
KKR:
3.27
FICO:
12.60
KKR:
4.60
FICO:
$2.26B
KKR:
$19.99B
FICO:
$1.90B
KKR:
$8.35B
FICO:
$1.16B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. KKR — Ранг доходности на риск
FICO
KKR
Сравнение FICO c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.51 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.92 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и KKR
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -53.10% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -44.62% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -49.42% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -49.42% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -49.42% | -11.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -41.85% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -16.22% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 24.65% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и KKR
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 9.89% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 29.26% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 37.32% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 39.23% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 36.62% | +1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и KKR
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и KKR
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and KKR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор