PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с GEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, FICO returned -33.92% vs 93.31% for GEV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

GEV

1 день
3.74%
1 месяц
-11.47%
С начала года
44.12%
6 месяцев
40.23%
1 год
93.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и GEV

2026 (YTD)20252024
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%55.24%
GEV
GE Vernova Inc.		44.12%99.02%186.24%

Correlation

The correlation between FICO and GEV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.14

The correlation between FICO and GEV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

GEV:

$255.86B

EPS

FICO:

$31.51

GEV:

$34.12

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

GEV:

27.57

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

GEV:

0.13

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

GEV:

6.56

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

GEV:

$39.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

GEV:

$7.85B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

GEV:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с GEV:
GEV с VSTGEV с CEGGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

FICO vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.91

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.68

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.82

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

11.27

-12.51

FICO vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GEV равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и GEV

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-38.29%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-24.57%

-27.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-18.17%

-32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-6.99%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

8.31%

+19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и GEV

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с GE Vernova Inc. (GEV) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

13.17%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

34.45%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

49.09%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

53.62%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

53.62%

-15.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и GEV

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и GEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
691.68M
9.34B
(FICO) Общая выручка
(GEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и GEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и GE Vernova Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
19.1%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and GEV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs GEV's -38.29%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор