Сравнение FICO с CVNA
FICO (Fair Isaac Corporation) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, FICO returned 18.49%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICO и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 14.78% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between FICO and CVNA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between FICO and CVNA shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
CVNA:
$9.49B
FICO:
$31.51
CVNA:
$8.69
FICO:
37.43
CVNA:
7.37
FICO:
1.99
CVNA:
0.03
FICO:
12.60
CVNA:
0.47
FICO:
$2.26B
CVNA:
$22.52B
FICO:
$1.90B
CVNA:
$4.50B
FICO:
$1.16B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. CVNA — Ранг доходности на риск
FICO
CVNA
Сравнение FICO c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.01 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.03 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и CVNA
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -98.99% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -41.21% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -53.47% | -7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -98.99% | +37.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -33.01% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -38.24% | +20.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 18.79% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и CVNA
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Carvana Co. (CVNA) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 16.26% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 42.02% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 60.04% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 111.17% | -70.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 99.32% | -61.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и CVNA
Ни FICO, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и CVNA
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and CVNA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CVNA's -98.99%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор