Сравнение FICEX с PROVX

С начала года, FICEX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FICEX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.94% против 11.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FICEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PROVX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FICEX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.79%, что больше доходности PROVX в 17.76%

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и PROVX.

Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.