Сравнение FICEX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
FICEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FICEX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICEX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICEX Frost Growth Equity Fund | -11.50% | 15.00% | 30.28% | 45.24% | -31.98% | 25.23% | 32.72% | 33.54% | 2.63% | 31.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FICEX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FICEX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.97% соответственно.
FICEX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 14.94%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICEX и MEIFX
FICEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
FICEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
FICEX
MEIFX
Сравнение FICEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICEX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 3.44 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FICEX и MEIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICEX и MEIFX
Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.79%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICEX Frost Growth Equity Fund | 24.79% | 21.94% | 22.19% | 16.16% | 12.25% | 12.50% | 3.59% | 10.57% | 16.11% | 28.09% | 10.86% | 12.51% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FICEX и MEIFX
Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -54.37% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -8.99% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.13% | -23.54% | -11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -28.67% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -5.84% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -7.76% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.06% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICEX и MEIFX
Frost Growth Equity Fund (FICEX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что FICEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICEX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.99% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 7.32% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 14.98% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 15.95% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 17.96% | +5.06% |