PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICEX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICEX с BPTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FICEX (Frost Growth Equity Fund) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FICEX returned 16.87%/yr vs 23.95%/yr for BPTRX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FICEX charges 0.63%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.

Доходность

Сравнение доходности FICEX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICEX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции FICEX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.87% против 23.95% соответственно.

FICEX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.44%
С начала года
4.72%
6 месяцев
3.77%
1 год
17.70%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.77%
10 лет*
16.87%

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICEX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICEX
Frost Growth Equity Fund		4.72%15.00%30.28%45.24%-31.98%25.23%32.72%33.54%2.63%31.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Correlation

The correlation between FICEX and BPTRX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2001 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FICEX and BPTRX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Growth Equity Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FICEX:
FICEX с TMFXFICEX с FIJEXFICEX с FILDXFICEX с FCFAXFICEX с DODGXFICEX с GQEPXFICEX с FCGSX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с BFGIX

Доходность на риск

FICEX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICEX
Ранг доходности на риск FICEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICEX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICEXBPTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.30

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.86

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

6.97

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICEX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICEX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICEX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICEXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FICEX и BPTRX

Максимальная просадка FICEX за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICEX и BPTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICEXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-64.11%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-10.71%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.32%

-33.34%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.13%

-49.87%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

-51.26%

+16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-4.57%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-13.78%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.42%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FICEX и BPTRX

Frost Growth Equity Fund (FICEX) и Baron Partners Fund (BPTRX) имеют волатильность 3.71% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICEXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

21.25%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

27.59%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

33.61%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

32.69%

-9.64%

Сравнение комиссий FICEX и BPTRX

FICEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICEX и BPTRX

Дивидендная доходность FICEX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.95%, что больше доходности BPTRX в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
FICEX
Frost Growth Equity Fund		20.95%21.94%22.19%16.16%12.25%12.50%3.59%10.57%16.11%28.09%10.86%12.51%

Часто задаваемые вопросы

FICEX and BPTRX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICEX has higher volatility (3.71%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FICEX dropped -50.03% vs BPTRX's -64.11%.

FICEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICEX и BPTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор