Сравнение FICDX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FICDX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICDX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 2.61% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -9.11% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FICDX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.41%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICDX и JEPQ
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FICDX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FICDX
JEPQ
Сравнение FICDX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.09 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.66 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.82 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 8.93 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.84 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FICDX и JEPQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и JEPQ
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.55% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и JEPQ
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -20.07% | -38.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -11.58% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -4.89% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -3.55% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.36% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и JEPQ
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICDX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.08% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.52% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 18.54% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.91% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.91% | +0.59% |