PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FICDX с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FICDX и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.82% соответственно.


FICDX

1 день
1.70%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
8.66%
С начала года
10.92%
1 год
19.38%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.45%
10 лет*
10.52%
Всё время*
8.78%

VPL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
12.87%
С начала года
25.07%
1 год
40.27%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
Всё время*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$42.68M$43.86M$57.96M

Сравнение доходности по годам FICDX и VPL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund
10.92%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
25.07%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between FICDX and VPL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.68

The correlation between FICDX and VPL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Canada Fund

Vanguard FTSE Pacific ETF

Доходность на риск

FICDX vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FICDX c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FICDXVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.04

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

9.09

-0.45

FICDX vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICDX и VPL

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и VPL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FICDXVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-55.49%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-13.33%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-16.35%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-31.09%

+10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-33.90%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.35%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-11.59%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.44%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и VPL

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FICDXVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

8.80%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

21.85%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

23.86%

-10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

18.39%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.75%

-0.39%

Сравнение комиссий FICDX и VPL

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и VPL

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VPL в 2.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund
5.14%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.68%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы


FICDX and VPL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (8.80%) compared to FICDX (2.75%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs VPL's -55.49%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICDX и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор