Сравнение FICDX с VPL
FICDX (Fidelity Canada Fund) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both funds - FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Over the past 10 years, FICDX returned 10.52%/yr vs 9.82%/yr for VPL. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for VPL.
Доходность
Сравнение доходности FICDX и VPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.82% соответственно.
FICDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 8.78%
VPL
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 25.07%
- 1 год
- 40.27%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 9.82%
- Всё время*
- 6.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $42.68M | $43.86M | $57.96M |
Сравнение доходности по годам FICDX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 10.92% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 25.07% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Correlation
The correlation between FICDX and VPL is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г. | 0.68 |
The correlation between FICDX and VPL shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICDX vs. VPL — Ранг доходности на риск
FICDX
VPL
Сравнение FICDX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICDX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.04 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 9.09 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICDX и VPL
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и VPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -55.49% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -13.33% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -16.35% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -31.09% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.90% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.35% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -11.59% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.44% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и VPL
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 8.80% | -6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 21.85% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 23.86% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 18.39% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.75% | -0.39% |
Сравнение комиссий FICDX и VPL
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и VPL
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности VPL в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.14% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.68% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
FICDX and VPL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPL has higher volatility (8.80%) compared to FICDX (2.75%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs VPL's -55.49%.
VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICDX и VPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор