Сравнение FICDX с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FICDX и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICDX и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 2.61% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции FICDX превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.42% соответственно.
FICDX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.41%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICDX и VPL
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
FICDX vs. VPL — Ранг доходности на риск
FICDX
VPL
Сравнение FICDX c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.08 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.72 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.21 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 12.99 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FICDX и VPL составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и VPL
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.55% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и VPL
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -55.49% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -13.33% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -31.09% | +10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -33.90% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -8.40% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -11.71% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.29% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и VPL
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICDX | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 9.81% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 14.85% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 20.56% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.83% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.11% | +0.39% |