PortfoliosLab logo
Сравнение FICDX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICDX и FNORX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
725.43%
959.77%
FICDX
FNORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICDX:

0.55

FNORX:

0.11

Коэф-т Сортино

FICDX:

0.85

FNORX:

0.28

Коэф-т Омега

FICDX:

1.12

FNORX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FICDX:

0.56

FNORX:

0.09

Коэф-т Мартина

FICDX:

1.57

FNORX:

0.21

Индекс Язвы

FICDX:

6.03%

FNORX:

9.67%

Дневная вол-ть

FICDX:

17.19%

FNORX:

18.65%

Макс. просадка

FICDX:

-58.09%

FNORX:

-68.29%

Текущая просадка

FICDX:

-4.30%

FNORX:

-9.32%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям FNORX по среднегодовой доходности: 4.62% против 5.20% соответственно.


FICDX

С начала года

7.83%

1 месяц

3.54%

6 месяцев

0.78%

1 год

8.53%

5 лет

12.51%

10 лет

4.62%

FNORX

С начала года

14.08%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

2.82%

1 год

2.49%

5 лет

11.39%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FICDX и FNORX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FNORX в 0.92%.


График комиссии FNORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNORX: 0.92%
График комиссии FICDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FICDX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICDX и FNORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICDX
Ранг риск-скорректированной доходности FICDX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICDX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FICDX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICDX: 0.55
FNORX: 0.11
Коэффициент Сортино FICDX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FICDX: 0.85
FNORX: 0.28
Коэффициент Омега FICDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FICDX: 1.12
FNORX: 1.04
Коэффициент Кальмара FICDX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FICDX: 0.56
FNORX: 0.09
Коэффициент Мартина FICDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FICDX: 1.57
FNORX: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.55
0.11
FICDX
FNORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FNORX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FNORX в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICDX
Fidelity Canada Fund
6.90%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%2.30%1.63%3.11%16.33%
FNORX
Fidelity Nordic Fund
3.65%4.16%0.05%0.00%4.68%1.45%3.35%0.12%0.95%1.45%1.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FNORX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что меньше максимальной просадки FNORX в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FNORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.30%
-9.32%
FICDX
FNORX

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FNORX

Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX) имеют волатильность 10.25% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.25%
10.16%
FICDX
FNORX