PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICDX с FNORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FICDX и FNORX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FICDX с FNORX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. FNORX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICDX или FNORX.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и FNORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICDX:

1.13

FNORX:

-0.01

Коэф-т Сортино

FICDX:

1.51

FNORX:

0.08

Коэф-т Омега

FICDX:

1.20

FNORX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FICDX:

1.36

FNORX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FICDX:

5.24

FNORX:

-0.08

Индекс Язвы

FICDX:

3.12%

FNORX:

8.94%

Дневная вол-ть

FICDX:

16.13%

FNORX:

18.51%

Макс. просадка

FICDX:

-58.09%

FNORX:

-69.37%

Текущая просадка

FICDX:

0.00%

FNORX:

-3.20%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у FNORX с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям FNORX по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.40% соответственно.

FICDX

С начала года

11.65%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

6.20%

1 год

16.63%

3 года

9.96%

5 лет

16.31%

10 лет

7.86%

FNORX

С начала года

16.63%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

10.72%

1 год

-0.56%

3 года

11.47%

5 лет

13.92%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Fidelity Nordic Fund

Сравнение комиссий FICDX и FNORX

FICDX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FNORX в 0.92%.

FNORX
Fidelity Nordic Fund
FICDX
Fidelity Canada Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICDX и FNORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг риск-скорректированной доходности FICDX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNORX
Ранг риск-скорректированной доходности FNORX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNORX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNORX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNORX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICDX c FNORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Fidelity Nordic Fund (FNORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FNORX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и FNORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и FNORX

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FNORX в 5.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICDX
Fidelity Canada Fund		6.67%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%2.30%1.63%1.63%15.03%
FNORX
Fidelity Nordic Fund		5.26%6.14%0.05%0.00%14.85%3.29%4.59%10.78%4.07%1.71%1.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и FNORX

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что меньше максимальной просадки FNORX в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и FNORX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и FNORX

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity Nordic Fund (FNORX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...