PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.41% против 18.99% соответственно.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FICDX и QQQ

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FICDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.07

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.66

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.00

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

7.32

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.07

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между FICDX и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и QQQ

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и QQQ

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-82.97%

+24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-12.62%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-35.12%

+14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-35.12%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-7.86%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-32.99%

+22.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.44%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.61%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.82%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

22.70%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

22.38%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

22.25%

-4.75%