Сравнение FICDX с EWC
FICDX (Fidelity Canada Fund) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both funds - FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Custom Capped Index. Over the past 10 years, FICDX returned 10.52%/yr vs 11.53%/yr for EWC. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for EWC.
Доходность
Сравнение доходности FICDX и EWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 10.52% против 11.53% соответственно.
FICDX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 19.38%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 8.78%
EWC
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 13.23%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 9.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $98.53M | $90.86M | $102.54M | |
FICDX Fidelity Canada Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FICDX и EWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 10.92% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -14.32% | 12.79% |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 13.23% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
Correlation
The correlation between FICDX and EWC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1996 г. | 0.85 |
The correlation between FICDX and EWC shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICDX vs. EWC — Ранг доходности на риск
FICDX
EWC
Сравнение FICDX c EWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICDX | EWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.69 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 14.65 | -6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICDX и EWC
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и EWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICDX | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -60.75% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.51% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -12.97% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.81% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -42.66% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -13.07% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.14% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и EWC
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.75%, в то время как у iShares MSCI Canada ETF (EWC) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICDX | EWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.21% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.71% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 14.31% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 17.23% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 18.67% | -1.31% |
Сравнение комиссий FICDX и EWC
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и EWC
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности EWC в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.23% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.14% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FICDX and EWC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EWC has higher volatility (3.21%) compared to FICDX (2.75%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs EWC's -60.75%.
EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICDX и EWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор