PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICDX с EWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FICDX с EWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).

FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FICDX и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FICDX и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции FICDX уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.17% соответственно.

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELXFICDX с QQQ
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Сравнение комиссий FICDX и EWC

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
EWC
iShares MSCI Canada ETF

Доходность на риск

FICDX vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICDXEWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.19

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.87

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.53

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.91

16.55

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICDX vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWC равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICDXEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между FICDX и EWC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и EWC

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности EWC в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FICDX и EWC

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и EWC.

Загрузка...

Показатели просадок

FICDXEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-60.75%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.63%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-24.81%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

-42.66%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-5.12%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-13.21%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и EWC

Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у iShares MSCI Canada ETF (EWC) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FICDXEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.69%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

11.58%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.63%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.22%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.80%

-1.30%