Сравнение FICDX с BBCA
FICDX (Fidelity Canada Fund) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both funds - FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Over the past 5 years, FICDX returned 10.71%/yr vs 11.39%/yr for BBCA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.
Доходность
Сравнение доходности FICDX и BBCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у BBCA с доходностью 8.72%.
FICDX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.43%
BBCA
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FICDX и BBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 7.97% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -13.57% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 8.72% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
Correlation
The correlation between FICDX and BBCA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FICDX and BBCA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICDX vs. BBCA — Ранг доходности на риск
FICDX
BBCA
Сравнение FICDX c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | BBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.54 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 14.56 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и BBCA
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и BBCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICDX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -42.81% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.43% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -12.77% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.43% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.27% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -5.87% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.04% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и BBCA
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 2.76%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICDX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.38% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 10.85% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 13.49% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 16.69% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 20.14% | -2.72% |
Сравнение комиссий FICDX и BBCA
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и BBCA
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BBCA в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.74% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.28% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FICDX and BBCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBCA has higher volatility (3.38%) compared to FICDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs BBCA's -42.81%.
BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICDX и BBCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор