Сравнение FICDX с BBCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canada Fund (FICDX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).
FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FICDX и BBCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICDX и BBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 2.61% | 25.86% | 9.15% | 14.66% | -6.14% | 26.86% | 4.43% | 25.82% | -13.57% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FICDX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у BBCA с доходностью 2.04%.
FICDX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 10.41%
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FICDX и BBCA
FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.
Доходность на риск
FICDX vs. BBCA — Ранг доходности на риск
FICDX
BBCA
Сравнение FICDX c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICDX | BBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.10 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.77 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 3.35 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 15.51 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICDX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.10 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FICDX и BBCA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICDX и BBCA
Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности BBCA в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICDX Fidelity Canada Fund | 5.55% | 5.70% | 7.44% | 3.36% | 4.11% | 5.16% | 2.56% | 4.41% | 7.33% | 0.89% | 1.63% | 0.15% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICDX и BBCA
Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и BBCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICDX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.09% | -42.81% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -10.42% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.43% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.11% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -5.97% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.25% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICDX и BBCA
Текущая волатильность для Fidelity Canada Fund (FICDX) составляет 4.97%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICDX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.60% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 11.07% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 16.08% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 16.66% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 20.27% | -2.77% |