PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FICDX с BBCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICDX с BBCA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FICDX (Fidelity Canada Fund) and BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF) are both funds - FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while BBCA is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Over the past 5 years, FICDX returned 11.53%/yr vs 12.77%/yr for BBCA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FICDX charges 0.80%/yr vs 0.19%/yr for BBCA.

Доходность

Сравнение доходности FICDX и BBCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Canada Fund (FICDX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICDX показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у BBCA с доходностью 11.00%.

FICDX

1 день
0.26%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
6.62%
С начала года
8.33%
1 год
16.55%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.53%
10 лет*
10.25%

BBCA

1 день
-0.14%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.00%
1 год
28.91%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICDX и BBCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FICDX
Fidelity Canada Fund		8.33%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-12.93%
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		11.00%34.40%12.79%14.92%-12.53%28.16%6.20%28.93%-15.39%

Correlation

The correlation between FICDX and BBCA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2018 г.

0.96

The correlation between FICDX and BBCA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canada Fund

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQ
Часто сравнивают с BBCA:
BBCA с SPYBBCA с EWCBBCA с FLCABBCA с BBUSBBCA с EFVBBCA с VTIBBCA с DVYA

Доходность на риск

FICDX vs. BBCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BBCA
Ранг доходности на риск BBCA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICDX c BBCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canada Fund (FICDX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICDXBBCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.12

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.80

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.45

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

13.73

-6.59

FICDX vs. BBCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICDX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа BBCA равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICDX и BBCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICDX и BBCA

Максимальная просадка FICDX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICDX и BBCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICDXBBCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-42.81%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.43%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.06%

-12.77%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-24.43%

+3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.14%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-5.80%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.11%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FICDX и BBCA

Fidelity Canada Fund (FICDX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FICDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICDXBBCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.65%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.07%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

13.70%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.69%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.04%

-2.68%

Сравнение комиссий FICDX и BBCA

FICDX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBCA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICDX и BBCA

Дивидендная доходность FICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BBCA в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF		1.73%1.83%2.36%2.51%2.65%2.17%2.41%2.32%1.21%0.00%0.00%0.00%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.26%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FICDX and BBCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FICDX has higher volatility (3.01%) compared to BBCA (2.65%). In terms of maximum drawdown, FICDX dropped -58.09% vs BBCA's -42.81%.

BBCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICDX и BBCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор