PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с SYSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and SYSB (iShares Systematic Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from iShares - FIBR tracks the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index while SYSB tracks the BlackRock Universal Systematic Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIBR returned 2.28%/yr vs 2.28%/yr for SYSB. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FIBR на уровне 0.06% и SYSB на уровне 0.06%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FIBR – 2.28% и акции SYSB – 2.28%.

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

SYSB

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и SYSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%

Correlation

The correlation between FIBR and SYSB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

1.00

The correlation between FIBR and SYSB has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с FBNDSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с CFITSYSB с APCBSYSB с VPLSSYSB с MAMB

Доходность на риск

FIBR vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRSYSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.41

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.02

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.79

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

5.50

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYSB равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.41

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок FIBR и SYSB

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и SYSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-18.47%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.99%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-3.08%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-18.47%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-18.47%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.27%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.97%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и SYSB

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB) имеют волатильность 1.40% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.10%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.80%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.63%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

4.95%

0.00%

Сравнение комиссий FIBR и SYSB

И FIBR, и SYSB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и SYSB

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью SYSB в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FIBR and SYSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SYSB has higher volatility (1.40%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs SYSB's -18.47%.

On 10-year performance, SYSB leads with 2.28% vs 2.28% for FIBR. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYSB has performed better with a 2.28% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR and SYSB have the same expense ratio: 0.25% per year.

FIBR and SYSB have nearly identical dividend yields, around 4.62%.

FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while SYSB tracks BlackRock Universal Systematic Bond Index.

SYSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и SYSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор