Сравнение FIBR с MUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и American Century Multisector Income ETF (MUSI).
FIBR и MUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. MUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBR и MUSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | 0.02% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | -0.07% | 8.32% | 5.14% | 7.51% | -10.33% | 0.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью -0.07%.
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
MUSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и MUSI
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MUSI в 0.36%.
Доходность на риск
FIBR vs. MUSI — Ранг доходности на риск
FIBR
MUSI
Сравнение FIBR c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.31 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.72 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.89 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и MUSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и MUSI
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности MUSI в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.27% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и MUSI
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и MUSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -13.91% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.97% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.80% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -4.33% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.74% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и MUSI
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с American Century Multisector Income ETF (MUSI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.70% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.27% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 4.35% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 4.88% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 4.88% | +0.05% |