Сравнение FIBR с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
FIBR и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.11% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | 1.41% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
FIBR
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.49%
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и MAMB
FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
FIBR vs. MAMB — Ранг доходности на риск
FIBR
MAMB
Сравнение FIBR c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.38 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.95 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.43 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.82 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.14 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и MAMB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и MAMB
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.27% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и MAMB
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -19.33% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.55% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -19.33% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -2.44% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.70% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.10% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и MAMB
Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.91%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.34% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 4.29% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 6.09% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.97% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.96% | -2.03% |