Сравнение FIBR с IBIT
FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FIBR returned 5.34% vs -38.74% for IBIT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
FIBR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.28%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIBR и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 0.06% | 8.32% | 5.77% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between FIBR and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIBR vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FIBR
IBIT
Сравнение FIBR c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.79 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -1.36 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.89 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и IBIT
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIBR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -49.36% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -49.36% | +46.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -48.10% | +46.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -16.02% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 28.44% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIBR | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 9.50% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 34.44% | -31.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 43.73% | -39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 50.19% | -44.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 50.19% | -45.24% |
Сравнение комиссий FIBR и IBIT
И FIBR, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и IBIT
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.62% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIBR and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, FIBR leads with 5.34% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FIBR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIBR has performed better with a 5.34% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIBR and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for IBIT.
FIBR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while IBIT is Cryptocurrency. FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIBR и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор