Сравнение FIAX с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
FIAX и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.43% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и YMAX
FIAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
FIAX vs. YMAX — Ранг доходности на риск
FIAX
YMAX
Сравнение FIAX c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.22 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.09 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 0.24 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.03 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.30 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и YMAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и YMAX
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и YMAX
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -26.13% | +19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -26.13% | +22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -23.31% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -5.88% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 9.72% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и YMAX
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 9.79% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 17.65% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 25.33% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 23.00% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 23.00% | -18.99% |