Сравнение FIAX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FIAX и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | -0.83% | 2.33% | 4.67% | 3.44% | -0.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
FIAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAX и TLT
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FIAX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FIAX
TLT
Сравнение FIAX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.13 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | -0.10 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.06 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | -0.13 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FIAX и TLT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и TLT
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.29% | 8.17% | 8.11% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и TLT
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -48.35% | +42.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -9.23% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -40.23% | +38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -13.62% | +12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 4.39% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и TLT
Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 3.71% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 6.61% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 11.40% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 15.88% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 14.93% | -10.92% |