Сравнение FIAX с RYSE
FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) and RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FIAX returned 3.47%/yr vs 4.39%/yr for RYSE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. FIAX charges 1.04%/yr vs 0.85%/yr for RYSE.
Доходность
Сравнение доходности FIAX и RYSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.
FIAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAX и RYSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.22% | 2.33% | 4.67% | 3.18% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
Correlation
The correlation between FIAX and RYSE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAX vs. RYSE — Ранг доходности на риск
FIAX
RYSE
Сравнение FIAX c RYSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAX | RYSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.19 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 0.40 | +6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.15 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.42 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок FIAX и RYSE
Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и RYSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.26% | -19.70% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -8.06% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -19.70% | +13.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -7.83% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -9.18% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 3.86% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAX и RYSE
Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAX | RYSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 0.00% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 6.64% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 10.64% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 14.92% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 14.92% | -10.87% |
Сравнение комиссий FIAX и RYSE
FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAX и RYSE
Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности RYSE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.19% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% |
Часто задаваемые вопросы
FIAX and RYSE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAX has higher volatility (1.43%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, FIAX dropped -6.26% vs RYSE's -19.70%.
On 3-year performance, RYSE leads with 4.39% vs 3.47% for FIAX. On fees, RYSE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RYSE has performed better with a 4.39% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RYSE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
FIAX has the higher dividend yield at 8.19%, compared with 1.37% for RYSE.
They also come from different issuers: Nicholas and Vest. Their fees differ too: 1.04% for FIAX and 0.85% for RYSE.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAX и RYSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор