PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAX с RYSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAX с RYSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE).

FIAX и RYSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAX и RYSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAX и RYSE

2026 (YTD)202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		-0.83%2.33%4.67%3.18%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, FIAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у RYSE с доходностью 2.52%.

FIAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.43%
3 года*
2.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с BILFIAX с BALIFIAX с GIAXFIAX с FXAIXFIAX с JEPIFIAX с TLTWFIAX с SOXX
Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBD

Сравнение комиссий FIAX и RYSE

FIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии RYSE в 0.85%.

FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

FIAX vs. RYSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAX c RYSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) и Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIAXRYSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.50

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.52

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

1.07

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAX vs. RYSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSE равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAX и RYSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIAXRYSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.50

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.43

+0.27

Корреляция

Корреляция между FIAX и RYSE составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAX и RYSE

Дивидендная доходность FIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RYSE в 1.37%

TTM202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.29%8.17%8.11%4.81%
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%

Просадки

Сравнение просадок FIAX и RYSE

Максимальная просадка FIAX за все время составила -6.26%, что меньше максимальной просадки RYSE в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAX и RYSE.

Загрузка...

Показатели просадок

FIAXRYSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.26%

-19.70%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-8.23%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.83%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-9.25%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.04%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAX и RYSE

Текущая волатильность для Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) составляет 1.59%, в то время как у Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIAXRYSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.63%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

8.01%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

12.68%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.01%

15.32%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

15.32%

-11.31%