Сравнение FIATX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FIATX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIATX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIATX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M | -5.00% | 18.07% | 7.49% | 27.01% | -26.94% | 11.67% | 21.60% | 32.08% | -13.28% | 35.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FIATX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FIATX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.54% против 14.14% соответственно.
FIATX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 8.54%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIATX и VOO
FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FIATX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FIATX
VOO
Сравнение FIATX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIATX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.01 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.53 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.55 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.31 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FIATX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIATX и VOO
Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIATX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M | 5.96% | 5.66% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 3.67% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FIATX и VOO
Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -33.99% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -11.98% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -24.52% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -33.99% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -5.55% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -3.72% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.55% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIATX и VOO
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIATX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.34% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 9.47% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 18.11% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.82% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 17.99% | -0.15% |