PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIATX с ULTY

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FIATX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - FIATX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, FIATX returned 8.29% vs -4.34% for ULTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIATX charges 1.49%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности FIATX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью 6.50%.

FIATX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.65%
1 год
8.29%
3 года*
14.19%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.80%

ULTY

1 день
-1.83%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
5.91%
С начала года
6.50%
1 год
-4.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIATX и ULTY

2026 (YTD)20252024
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		8.65%18.07%1.47%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		6.50%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between FIATX and ULTY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.70

The correlation between FIATX and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIATX и ULTY

Секторы
FIATX
ULTY

Промышленность

35.5%
10.6%

Финансовые услуги

25.3%
9.8%

Технологии

23.2%
52.3%

Сырьевые материалы

6.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

2.7%
6.6%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Энергетика

1.5%

-

Здравоохранение

1.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.3%
7.6%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIATX
35.5%
ULTY
10.6%

Финансовые услуги

FIATX
25.3%
ULTY
9.8%

Технологии

FIATX
23.2%
ULTY
52.3%

Сырьевые материалы

FIATX
6.9%
ULTY
12.0%

Потребительский защитный сектор

FIATX
3.3%
ULTY
0.0%

Потребительский циклический сектор

FIATX
2.7%
ULTY
6.6%

Коммунальные услуги

FIATX
1.9%
ULTY

-

Энергетика

FIATX
1.5%
ULTY

-

Здравоохранение

FIATX
1.5%
ULTY
1.1%

Коммуникационные услуги

FIATX
1.3%
ULTY
7.6%

Недвижимость

FIATX

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с JEPIFIATX с QQQFIATX с VOOFIATX с SCHD
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

FIATX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIATXULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.16

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.08

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.99

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.15

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-0.28

+2.54

FIATX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIATX и ULTY

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATXULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-26.85%

-41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-24.16%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-12.68%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-9.91%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

12.70%

-8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и ULTY

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATXULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

8.62%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

16.31%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

21.62%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

27.21%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

27.21%

-9.10%

Сравнение комиссий FIATX и ULTY

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и ULTY

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности ULTY в 114.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.21%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.48%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIATX and ULTY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIATX has higher volatility (10.04%) compared to ULTY (8.62%). In terms of maximum drawdown, FIATX dropped -68.05% vs ULTY's -26.85%.

FIATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIATX и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор