Сравнение FIATX с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FIATX и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIATX и ULTY

	2026 (YTD)	2025	2024
FIATX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M	-5.00%	18.07%	1.39%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	-3.10%	-0.84%	0.54%

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

FIATX

1 день: 3.57%

1 месяц: -9.08%

С начала года: -5.00%

6 месяцев: -5.60%

1 год: 9.16%

3 года*: 10.46%

5 лет*: 4.21%

10 лет*: 8.54%

ULTY

1 день: 0.63%

1 месяц: -7.50%

С начала года: -3.10%

6 месяцев: -18.46%

1 год: 10.66%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

Название символа

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIATX:

FIATX с QQQI FIATX с FBTC FIATX с SPYD FIATX с QQQ FIATX с SCHD FIATX с VOO FIATX с JEPI

Часто сравнивают с ULTY:

ULTY с MSTY ULTY с YMAX ULTY с TSYY ULTY с WPAY ULTY с NVDY ULTY с QQQT ULTY с JEPQ

Сравнение комиссий FIATX и ULTY

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

FIATX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

FIATX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIATX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIATX	ULTY	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.49	0.42	+0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	0.74	+0.10
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.09	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.60	0.51	+0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.36	1.11	+1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULTY равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIATX	ULTY	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.49	0.42	+0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.23	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	-0.06	+0.39

Корреляция

Корреляция между FIATX и ULTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и ULTY

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FIATX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M	5.96%	5.66%	0.35%	0.00%	0.00%	3.67%	0.00%	0.20%
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF	133.15%	142.99%	111.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIATX и ULTY

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIATX	ULTY	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.05%	-26.85%	-41.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.52%	-24.16%	+9.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.53%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.46%	-20.55%	+9.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.56%	-9.06%	-7.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.71%	11.12%	-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и ULTY

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 8.80% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIATX	ULTY	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.80%	9.06%	-0.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.86%	17.10%	-4.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.75%	25.28%	-5.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.54%	27.62%	-9.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.84%	27.62%	-9.78%

Сравнение FIATX с ULTY

Доходность

Сравнение доходности FIATX и ULTY

Сравнение доходности по годам FIATX и ULTY

Доходность по периодам

FIATX

ULTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIATX и ULTY

Доходность на риск

FIATX vs. ULTY — Ранг доходности на риск

FIATX

ULTY

Сравнение FIATX c ULTY - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIATX vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и ULTY

Просадки

Сравнение просадок FIATX и ULTY

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и ULTY

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)