Сравнение FIATX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FIATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FIATX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIATX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIATX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M | -5.00% | 18.07% | 7.49% | 27.01% | -26.94% | 11.67% | 33.87% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIATX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FIATX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 8.54%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIATX и JEPI
FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FIATX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FIATX
JEPI
Сравнение FIATX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIATX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 3.83 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIATX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.04 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FIATX и JEPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIATX и JEPI
Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIATX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M | 5.96% | 5.66% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 3.67% | 0.00% | 0.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIATX и JEPI
Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIATX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -13.71% | -54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -10.28% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | -13.71% | -23.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -4.53% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -2.07% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.12% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIATX и JEPI
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIATX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 3.90% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 6.36% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 13.24% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 11.06% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 10.88% | +6.96% |