PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIATX с JEPI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FIATX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - FIATX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, FIATX returned 6.40%/yr vs 7.30%/yr for JEPI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIATX charges 1.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FIATX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.35%.

FIATX

1 день
0.17%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.25%
1 год
11.30%
3 года*
15.21%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.64%

JEPI

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.36%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIATX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		9.37%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%33.87%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.35%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between FIATX and JEPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.66

The correlation between FIATX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FIATX и JEPI

Секторы
FIATX
JEPI

Промышленность

33.4%
13.8%

Финансовые услуги

29.4%
9.8%

Технологии

20.7%
19.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.7%

Коммунальные услуги

2.2%
6.2%

Энергетика

1.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
6.9%

Здравоохранение

1.5%
14.1%

Недвижимость

-

3.5%

Промышленность

FIATX
33.4%
JEPI
13.8%

Финансовые услуги

FIATX
29.4%
JEPI
9.8%

Технологии

FIATX
20.7%
JEPI
19.1%

Сырьевые материалы

FIATX
6.6%
JEPI
1.9%

Потребительский защитный сектор

FIATX
3.4%
JEPI
9.6%

Потребительский циклический сектор

FIATX
2.9%
JEPI
11.7%

Коммунальные услуги

FIATX
2.2%
JEPI
6.2%

Энергетика

FIATX
1.5%
JEPI
3.5%

Коммуникационные услуги

FIATX
1.5%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

FIATX
1.5%
JEPI
14.1%

Недвижимость

FIATX

-

JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с SPYDFIATX с QQQFIATX с VOOFIATX с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FIATX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.00

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.49

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.18

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

3.74

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.01

-0.66

Просадки

Сравнение просадок FIATX и JEPI

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-13.71%

-54.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-6.68%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-13.26%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-13.71%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-4.64%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-2.12%

-14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.11%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и JEPI

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

1.49%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

6.08%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

7.88%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

11.05%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

10.79%

+7.26%

Сравнение комиссий FIATX и JEPI

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и JEPI

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности JEPI в 8.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.18%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.26%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIATX and JEPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIATX has higher volatility (6.52%) compared to JEPI (1.49%). In terms of maximum drawdown, FIATX dropped -68.05% vs JEPI's -13.71%.

JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIATX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор