PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIATX с SPYD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FIATX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both funds - FIATX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Over the past 10 years, FIATX returned 9.64%/yr vs 8.58%/yr for SPYD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIATX charges 1.49%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности FIATX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции FIATX превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.58% соответственно.

FIATX

1 день
0.17%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.37%
6 месяцев
11.25%
1 год
11.30%
3 года*
15.21%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.64%

SPYD

1 день
0.21%
1 месяц
2.50%
С начала года
11.88%
6 месяцев
12.91%
1 год
18.04%
3 года*
14.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIATX и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		9.37%18.07%7.49%27.01%-26.94%11.67%21.60%32.08%-13.28%35.11%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.88%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between FIATX and SPYD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.51

The correlation between FIATX and SPYD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIATX и SPYD

Секторы
FIATX
SPYD

Промышленность

33.4%
2.3%

Финансовые услуги

29.4%
12.1%

Технологии

20.7%
2.7%

Сырьевые материалы

6.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.5%

Коммунальные услуги

2.2%
11.4%

Энергетика

1.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
5.1%

Здравоохранение

1.5%
5.2%

Недвижимость

-

25.8%

Промышленность

FIATX
33.4%
SPYD
2.3%

Финансовые услуги

FIATX
29.4%
SPYD
12.1%

Технологии

FIATX
20.7%
SPYD
2.7%

Сырьевые материалы

FIATX
6.6%
SPYD
3.4%

Потребительский защитный сектор

FIATX
3.4%
SPYD
16.3%

Потребительский циклический сектор

FIATX
2.9%
SPYD
6.5%

Коммунальные услуги

FIATX
2.2%
SPYD
11.4%

Энергетика

FIATX
1.5%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

FIATX
1.5%
SPYD
5.1%

Здравоохранение

FIATX
1.5%
SPYD
5.2%

Недвижимость

FIATX

-

SPYD
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с FBTCFIATX с JEPIFIATX с QQQFIATX с VOOFIATX с SCHD
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

FIATX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.64

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.47

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.71

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

7.87

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIATX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.64

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.48

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FIATX и SPYD

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-46.42%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-7.05%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.13%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-22.25%

-15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-46.42%

+8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.47%

-6.17%

-10.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.42%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и SPYD

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FIATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.70%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

7.72%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

11.65%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

16.13%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.77%

-1.72%

Сравнение комиссий FIATX и SPYD

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и SPYD

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SPYD в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.18%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.15%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

FIATX and SPYD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIATX has higher volatility (6.52%) compared to SPYD (2.70%). In terms of maximum drawdown, FIATX dropped -68.05% vs SPYD's -46.42%.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIATX и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор