PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIATX с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIATX с FBTC

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FIATX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both funds - FIATX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, FIATX returned 8.29% vs -43.93% for FBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FIATX charges 1.49%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.

Доходность

Сравнение доходности FIATX и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIATX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -29.79%.

FIATX

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
7.14%
С начала года
8.65%
1 год
8.29%
3 года*
14.19%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.80%

FBTC

1 день
2.47%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
-31.55%
С начала года
-29.79%
1 год
-43.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIATX и FBTC

2026 (YTD)20252024
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		8.65%18.07%8.92%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-29.79%-6.56%94.28%

Correlation

The correlation between FIATX and FBTC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с FIATX:
FIATX с QQQIFIATX с ULTYFIATX с SPYDFIATX с JEPIFIATX с QQQFIATX с VOOFIATX с SCHD
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

FIATX vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIATX
Ранг доходности на риск FIATX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIATX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIATX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIATX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIATX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIATX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIATX c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIATXFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-1.00

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-1.48

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.84

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.83

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

-1.39

+3.66

FIATX vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIATX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIATX и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIATX и FBTC

Максимальная просадка FIATX за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIATX и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATXFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-53.35%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.52%

-53.35%

+38.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-51.10%

+46.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-17.18%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

31.77%

-27.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FIATX и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M (FIATX) составляет 10.04%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что FIATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATXFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.04%

13.09%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

34.84%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

44.43%

-25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

49.96%

-30.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

49.96%

-31.85%

Сравнение комиссий FIATX и FBTC

FIATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIATX и FBTC

Дивидендная доходность FIATX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIATX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class M		5.21%5.66%0.35%0.00%0.00%3.67%0.00%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FIATX and FBTC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (13.09%) compared to FIATX (10.04%). In terms of maximum drawdown, FIATX dropped -68.05% vs FBTC's -53.35%.

FIATX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIATX и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор