Сравнение FIAT с XV
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs 13.08% for XV. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for XV.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и XV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у XV с доходностью 3.17%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и XV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -39.72% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.17% | 16.13% |
Correlation
The correlation between FIAT and XV is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. XV — Ранг доходности на риск
FIAT
XV
Сравнение FIAT c XV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Simplify Target 15 Distribution ETF (XV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | XV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.29 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.72 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.42 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.62 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и XV
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки XV в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и XV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -5.73% | -64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -5.73% | -36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -0.42% | -50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -0.98% | -44.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 1.50% | +25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и XV
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | XV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 2.09% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | 5.97% | +36.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 9.31% | +46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 10.77% | +49.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 10.77% | +49.79% |
Сравнение комиссий FIAT и XV
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и XV
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности XV в 19.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.22% | 13.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and XV have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to XV (2.09%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs XV's -5.73%.
On 1-year performance, XV leads with 13.08% vs -0.18% for FIAT. On fees, XV is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XV has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XV has performed better with a 13.08% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 19.22% for XV.
They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.75% for XV.
XV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и XV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор