PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAT с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

FIAT и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAT и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAT и XRMI

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%-28.61%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий FIAT и XRMI

FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

FIAT vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.62

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

0.89

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.80

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

2.72

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.62

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.26

-0.66

Корреляция

Корреляция между FIAT и XRMI составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и XRMI

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что больше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FIAT и XRMI

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-15.31%

-55.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.14%

-5.02%

-58.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

-3.86%

-47.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.36%

-6.10%

-38.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.96%

1.47%

+46.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и XRMI

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

2.68%

+17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

4.51%

+37.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

6.88%

+51.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

6.99%

+54.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

6.99%

+54.36%