PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с SDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAT с SDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. FIAT is actively managed, while SDIV is passively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs 25.09% for SDIV. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.

Доходность

Сравнение доходности FIAT и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 5.97%.

FIAT

1 день
4.32%
1 месяц
16.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
33.71%
1 год
-0.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAT и SDIV

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.84%-24.17%-28.61%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%-2.27%

Correlation

The correlation between FIAT and SDIV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Global X SuperDividend ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с COIWFIAT с VOO
Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ

Доходность на риск

FIAT vs. SDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATSDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
2.02

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.73

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

3.43

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

12.41

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. SDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SDIV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATSDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

2.02

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.06

-0.43

Просадки

Сравнение просадок FIAT и SDIV

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и SDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATSDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-56.90%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.26%

-7.35%

-34.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.94%

-17.77%

-33.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.35%

-18.59%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.32%

2.03%

+25.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и SDIV

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATSDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

4.21%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.03%

9.64%

+32.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.49%

12.47%

+43.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

16.86%

+43.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.56%

18.97%

+41.59%

Сравнение комиссий FIAT и SDIV

FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SDIV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и SDIV

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности SDIV в 10.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		93.28%178.11%70.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

FIAT and SDIV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (15.34%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs SDIV's -56.90%.

On 1-year performance, SDIV leads with 25.09% vs -0.18% for FIAT. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDIV has performed better with a 25.09% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.

FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 10.02% for SDIV.

FIAT is categorized as Derivative Income, while SDIV is Global Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.58% for SDIV.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAT и SDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор