Сравнение FIAT с PEPS
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs 31.83% for PEPS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | 3.32% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 20.32% | -1.45% |
Correlation
The correlation between FIAT and PEPS is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.57 |
The correlation between FIAT and PEPS has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. PEPS — Ранг доходности на риск
FIAT
PEPS
Сравнение FIAT c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.26 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 15.28 | -15.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.45 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.05 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и PEPS
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -21.26% | -49.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -9.80% | -32.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -0.51% | -50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -2.77% | -42.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 2.09% | +25.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и PEPS
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 2.77% | +12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | 9.83% | +32.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 13.06% | +42.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 18.31% | +42.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 18.31% | +42.25% |
Сравнение комиссий FIAT и PEPS
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и PEPS
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and PEPS have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -0.18% for FIAT. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор