Сравнение FIAT с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
FIAT и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FIAT и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIAT и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.45% | -24.17% | -28.61% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 5.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
FIAT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 49.80%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIAT и IWMI
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
FIAT vs. IWMI — Ранг доходности на риск
FIAT
IWMI
Сравнение FIAT c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.37 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.98 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.09 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.62 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.37 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.72 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между FIAT и IWMI составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и IWMI
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 136.83% | 178.11% | 70.99% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и IWMI
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIAT | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -23.88% | -46.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.14% | -12.42% | -50.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.10% | -4.80% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.36% | -4.44% | -39.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.96% | 2.70% | +45.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и IWMI
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIAT | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.25% | 6.95% | +13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.52% | 11.89% | +29.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.69% | 19.09% | +39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.35% | 18.28% | +43.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 18.28% | +43.07% |