Сравнение FIAT с FEPI
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | -0.04% |
Correlation
The correlation between FIAT and FEPI is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.61 |
The correlation between FIAT and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. FEPI — Ранг доходности на риск
FIAT
FEPI
Сравнение FIAT c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.58 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 8.66 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.02 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 1.16 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и FEPI
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -23.56% | -46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -12.91% | -29.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -1.45% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -3.51% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 3.84% | +23.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и FEPI
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 3.31% | +12.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | 12.58% | +29.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 16.54% | +38.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 19.02% | +41.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 19.02% | +41.54% |
Сравнение комиссий FIAT и FEPI
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и FEPI
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and FEPI have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs -0.18% for FIAT. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 23.92% for FEPI.
FIAT is categorized as Derivative Income, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор