Сравнение FIAT с CWB
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) are both exchange-traded funds - FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CWB is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. FIAT is actively managed, while CWB is passively managed. Over the past year, FIAT returned 25.10% vs 36.00% for CWB. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for CWB.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и CWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у CWB с доходностью 22.11%.
FIAT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWB
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам FIAT и CWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 16.16% | -24.17% | -28.04% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 22.11% | 16.61% | 9.14% |
Correlation
The correlation between FIAT and CWB is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.66 |
The correlation between FIAT and CWB has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. CWB — Ранг доходности на риск
FIAT
CWB
Сравнение FIAT c CWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | CWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 4.81 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 16.23 | -14.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и CWB
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки CWB в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и CWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -32.06% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -7.52% | -26.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.94% | -2.26% | -47.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.40% | -6.16% | -39.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | 2.22% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и CWB
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | CWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 6.78% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 12.74% | +30.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 15.29% | +38.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 13.21% | +47.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.24% | 14.57% | +45.67% |
Сравнение комиссий FIAT и CWB
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CWB в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и CWB
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 100.29%, что больше доходности CWB в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.37% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 100.29% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and CWB have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.10%) compared to CWB (6.78%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs CWB's -32.06%.
On 1-year performance, CWB leads with 36.00% vs 25.10% for FIAT. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CWB has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CWB has performed better with a 36.00% return vs 25.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 100.29%, compared with 1.37% for CWB.
FIAT is categorized as Derivative Income, while CWB is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.40% for CWB.
CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и CWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор